株式投資での期待値計算方法はとても役に立つ

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株 期待値
株式投資の期待値計算方法は思ったより簡単に出来ます。

トレーダーには必須の知識と言ってもよいので、期待値は覚えておいて損は無いと思います。

株の期待値計算方法

期待値=(勝率×平均利益)-(負け率×平均損失)の公式で導きだす事が出来ます。

例えば10回トレードを行った結果、勝率が6割で平均利益が10,000円、負け率が4割で平均損失が5,000円と仮定した場合で公式に当てはめてみましょう。

・期待値(4,000)=(0.6×10,000)-(0.4×5,000)

上記の様に計算すると一回トレードをすると4,000円の利益が出るという期待値が導き出されました。

ただし実際には10回程度では信憑性がそこまで無いので、もっと多くのトレード回数から計算した方が良いと思います。

公式から何が分かるのか

株の期待値計算方法を知る事によってそのトレードを続けた時に利益が出るのか損失が出るのかが分かります。

つまりとある手法が勝てる物なのかどうかを検証する時に期待値計算をすると良いという事です。

また、1回あたりの期待値が4,000円という事は、そのトレードを100回やった場合下記の様な計算をする事が出来ます。

・期待値(4,000円)×トレード回数(100回)=利益(400,000円)

つまりこのトレードの場合は100回で400,000円の利益を出す事が出来るという事になります。

勝率がそこまで重要では無いという事が計算から分かる

試しにご自身で色々な数値を当てはめて計算してみると分かると思いますが、平均利益が高いかもしくは平均損失が低いと勝率はそこまで重要では無いという事が導き出されると思います。

例えば、10回トレードして勝率が3割で平均利益が20,000円、負け率が7割で平均損失が5,000円だったと仮定した場合、

・期待値(2,500)=(0.3×20,000)-(0.7×5,000)

この計算から分かるように勝率が3割でも勝てるトレードが成り立つという事です。

つまり極端な話、勝率が1割でも問題無いという事になります。

期待値とメンタルの関係性

株 期待値
勝率はそれほど関係無いという事が分かったと思いますが、じゃぁ実際に10回トレードして9回損切りする羽目になったら自身のメンタルは耐える事が出来るでしょうか。

この場合、あまりに損切り回数が多いのでメンタル的にこの方法で本当に良いのかとか、損切りを何度もするのが辛いという気持ちになってしまうと思います。

なのでこの勝率でトレードをするのであれば、少しの損失なら何度でも損切り出来る、そして利益を伸ばす時はトコトン伸ばせるという人向けの方法だという事が分かると思います。

逆に勝率が9割で負け率が1割のトレードの場合は、いわゆるコツコツドカンになってしまう事が多いです。

勝率が高いという事は毎回このトレードは勝てるという錯覚を起こしてしまい、何かの拍子に1回で全てを持っていかれる可能性があるという事です。

有り勝ちなのがナンピンを多用して勝率は高いけど、ナンピンのしすぎで逆にいった時に損切りする事が出来ず大損してしまうというパターンです。

なので、どの勝率が正しいかとか一回の利益や損失額というのはその人自身に合っている物で無いと難しいという事です。

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